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システムトレードとは? 

システムトレードとは「売買システムを構築し,そのシステムに従って機械的に売買を行う投資手法」のことですaicon_60.gif

多くの方が株取引をする前に,ファンダメンタルズRSIPBRPERなどを調べると思います.

また,気合いの入っている人は四季報を1ページ1ページ念入りに読んでいる方もいらっしゃると思います.


もちろん株取引を行うにあたり,ファンダメンタルズ分析はかなりの割合で重要なものですmemo01.gif

しかし,ファンダメンタルズに従う限り,ある程度その人の裁量が入ってきてしまいます.

この裁量というのが曲者で,自分の勘や判断だけに頼って投資をしていると,大負けや大勝した時に冷静な判断ができず,かえって大きな損失を出してしまうことがありますnaku02.gif

システムトレードはある決められたルールで取引をするので,個人の恣意的な判断は入り込みません.


実際の取引では システム 7  裁量 3  くらいの割合で取引することになりますが,投資の強い味方になってくれる可能性を秘めた投資法であると言えますw04.gif


では,以下にシステムトレードの良さを簡単に説明します.

■ システムトレードの特徴


システムトレードの特徴として次のようなものが考えられます.

  • トレードに感情が入り込みにくく冷静にトレードを行うことができる.

  • バックテストでシステムの評価を行い,統計的に高い確率で利益を見込むことができる.

  • (広義)取引をある程度自動化することによって,より多くの銘柄に分散投資することができる.←C++を用いる.


3つ目の特徴に関して例えば私が作ったTOOLの一つに次のようなものがありますheart-ani01.gif

magicmoney01.png

このTOOLの場合,松井証券のネットストックハイスピードを起動して,3点チャージの売買シグナルが出たら,自働で単元最小株の購入注文を指値で出すようにプログラミングしてあります.

まだまだバグが多くて,正常に作動しない場合が多いですが,現在の所それなりに成果を上げていますw03.gif


■ システムトレード(特に自動売買システムを作る場合)


私のHPでは主に,3点チャージやバックテストの方法等について解説しますが,もし,それ以上のシステム.

つまり自動売買システムを構築したいのであれば,いくらか必須な勉強項目があるのでそれを紹介しておきます.

ちなみに,エクセルを使ったシステムをよく見かけますが,私はアンチMicroSoft派なので,エクセルは使いませんstar-ani01.gif

基本的に習得しておきたい項目は次のようなものになります.

  • C言語

  • UNIX(FedoraでもRedHatでも何でもOK)

  • C++言語←MicroSoftが好きならVC++.netでも可

  • コンピュータに関する数学(CRTの座標系がどうなってるかとか,window座標とスクリーン座標の関係とか)

  • 数値計算法(最小二乗近似とか,方程式が非線形になった時は必須)


後は,時間をかければそれっぽいものが出来ますmini-hutaba.gif

 以上の知識は自動売買システムだけではなくて,トレンドラインを引く時などにも応用できます.

kabu04.jpg

例えば,下方支持線を引く場合,多くの人が何となくラインを引くと思いますが,最小二乗近似でトレンドラインを引くと,裁量でラインを引くのよりも精度が上がりますheart06.gif

もちろん,どの点を抽出して最小二乗近似するのかは重要な問題ではありますが,それをクリアすればデイトレやスイングトレードなどで結構使えるTOOLになりますonpu10.gif

このような自動売買システムはブログの方で少しづつ公開していきますので,興味のある方は是非読んでみて下さいw02.gif
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